Eis a lenda da Merceana. tal como a contou o primeiro investigador da história local, Guilherme Henriques em 1873:
No centro de Alenquer está o templo majestoso em honra de Nossa Senhora da Piedade, objecto de um fervoroso culto durante quinhentos anos. Conta a tradição que em 1305 um pastor de Aldeia Galega, pastando seus bois nas charnecas vizinhas, notou que todas as tardes a certa hora lhe faltava um boi da manada chamado Marciano, tornando mais tarde a aparecer. Admirado o caso, espreitou o animal e, seguindo-lhe o rasto, foi achá-lo ajoelhado aos pés de um carvalheiro e entre a folhagem da árvore via-se uma imagem pequenina de Nossa Senhora.
O pastor apressou-se em avisar o prior de Aldeia Galega e ele com os habitantes foram buscar a imagem, e a trouxeram para a igreja paroquial. Na mesma noite, a imagem desapareceu e foram achá-la novamente no carvalheiro. Entenderam que a Senhora assim queria mostrar desejos de estar para sempre naquele sitio e por isso fizeram uma ermida ali mesmo, que logo se tornou muito concorrida pela fama dos milagres que por intervenção da Senhora se faziam.
O pastor que descobriu a imagem dedicou-se ao serviço da Senhora, servindo de ermitão da mesma ermida, e quando faleceu foi enterrado debaixo do altar dela. Nos anos posteriores os devotos vinham colher terra da sua sepultura para curar mos padecimentos que os afligiam.
Seguindo a lição do mesmo cronista de Alenquer, eis a lenda do cão Alão Quer, donde terá nascido o topónimo:
Conta a tradição que na manhã do dia em que teve lugar o combate final, indo o rei cristão com o seu séquito banhar-se no rio e fazer as suas correrias, notaram que um cão grande e pardo, que vigiava as muralhas e que se chamava Alão, calou-se e lhes fez muitas festas. O rei, tomando isso como um bom presságio mandou começar o ataque dizendo: "O Alão quer!", palavras que serviram como futuro apelido à vila. A batalha foi sanguinolenta e renhida e os cavaleiros cristãos fizeram prodígios de valor. Especialmente no postigo próximo onde estava a igreja de Santiago, a luta foi renhidíssima, mas os portugueses inspirados pela fé que Santiago em pessoa pelejava na sua frente, venceram todos os obstáculos e tomaram a praça.
Há uma segunda tradição que diz que o cão Alão era encarregado de levar as chaves na boca todas as noites, pela muralha fora, até à casa do governador. Os cristãos, aproveitando os instintos do animal, prenderam uma cadela debaixo de uma oliveira à vista do cão que para lhe chegar galgou os muros, passando assim as chaves aos portugueses.